Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för FATE / Fate Therapeutics, Inc. er 335.45
335.45%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-12 | 3,35 | 0,61 | |
2025-09-11 | 1,43 | 0,91 | |
2025-09-10 | 1,52 | 0,91 | |
2025-09-09 | 2,60 | 0,91 | |
2025-09-08 | 1,36 | 0,93 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-05 | 1,70 | 0,94 | |
2025-09-04 | 2,96 | 0,94 | |
2025-09-03 | 1,77 | 0,94 | |
2025-09-02 | 2,02 | 0,94 | |
2025-08-29 | 2,30 | 0,94 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-28 | 2,05 | 0,93 | |
2025-08-27 | 2,28 | 0,94 | |
2025-08-26 | 1,76 | 1,00 | |
2025-08-25 | 1,70 | 1,01 | |
2025-08-22 | 1,09 | 1,00 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.