Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för ETNB / 89bio, Inc. er 6.26
6.26%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 0,06 | 2,26 | |
| 2025-09-18 | 0,08 | 0,48 | |
| 2025-09-17 | 0,73 | 0,49 | |
| 2025-09-16 | 0,82 | 0,49 | |
| 2025-09-15 | 0,70 | 0,51 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,80 | 0,45 | |
| 2025-09-11 | 0,85 | 0,45 | |
| 2025-09-10 | 0,78 | 0,46 | |
| 2025-09-09 | 0,84 | 0,46 | |
| 2025-09-08 | 0,86 | 0,48 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,72 | 0,49 | |
| 2025-09-04 | 0,66 | 0,43 | |
| 2025-09-03 | 0,62 | 0,45 | |
| 2025-09-02 | 0,74 | 0,46 | |
| 2025-08-29 | 0,63 | 0,45 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
