Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för EQ / Equillium, Inc. er 175.53
175.53%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,76 | 2,56 | |
| 2025-09-05 | 1,84 | 2,67 | |
| 2025-09-04 | 1,96 | 2,63 | |
| 2025-09-03 | 1,78 | 2,63 | |
| 2025-09-02 | 1,93 | 2,82 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,91 | 3,41 | |
| 2025-08-28 | 1,87 | 3,39 | |
| 2025-08-27 | 1,84 | 3,40 | |
| 2025-08-26 | 1,94 | 3,47 | |
| 2025-08-25 | 1,89 | 3,46 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 2,00 | 3,43 | |
| 2025-08-21 | 0,00 | 3,36 | |
| 2025-08-20 | 0,00 | 3,34 | |
| 2025-08-19 | 0,00 | 3,31 | |
| 2025-08-18 | 0,00 | 3,30 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
