Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för DCGO / DocGo Inc. er 154.81
154.81%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1,55 | 0,62 | |
| 2025-09-08 | 1,14 | 0,76 | |
| 2025-09-05 | 2,35 | 0,75 | |
| 2025-09-04 | 1,67 | 0,74 | |
| 2025-09-03 | 2,07 | 0,74 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1,64 | 0,76 | |
| 2025-08-29 | 1,27 | 0,74 | |
| 2025-08-28 | 1,05 | 0,77 | |
| 2025-08-27 | 1,07 | 0,76 | |
| 2025-08-26 | 1,52 | 0,79 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 1,54 | 0,76 | |
| 2025-08-22 | 1,58 | 0,72 | |
| 2025-08-21 | 1,03 | 0,77 | |
| 2025-08-20 | 0,98 | 0,81 | |
| 2025-08-19 | 0,94 | 0,78 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
