Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för CYBN / Cybin Inc. er 100.53
100.53%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 1,01 | 0,93 | |
| 2025-09-11 | 0,85 | 0,93 | |
| 2025-09-10 | 1,11 | 0,95 | |
| 2025-09-09 | 0,82 | 0,94 | |
| 2025-09-08 | 0,90 | 0,91 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,91 | 0,79 | |
| 2025-09-04 | 0,88 | 0,79 | |
| 2025-09-03 | 0,97 | 0,79 | |
| 2025-09-02 | 2,17 | 0,47 | |
| 2025-08-29 | 1,03 | 0,46 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,79 | 0,50 | |
| 2025-08-27 | 0,78 | 0,51 | |
| 2025-08-26 | 0,81 | 0,50 | |
| 2025-08-25 | 1,09 | 0,51 | |
| 2025-08-22 | 1,44 | 0,49 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
