Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för CPSS / Consumer Portfolio Services, Inc. er 90.76
90.76%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,91 | 0,50 | |
| 2025-09-08 | 0,86 | 0,50 | |
| 2025-09-05 | 0,74 | 0,47 | |
| 2025-09-04 | 0,65 | 0,47 | |
| 2025-09-03 | 0,78 | 0,42 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 0,79 | 0,42 | |
| 2025-08-29 | 0,85 | 0,42 | |
| 2025-08-28 | 0,94 | 0,45 | |
| 2025-08-27 | 1,22 | 0,49 | |
| 2025-08-26 | 0,77 | 0,49 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 1,29 | 0,49 | |
| 2025-08-22 | 0,96 | 0,48 | |
| 2025-08-21 | 1,03 | 0,48 | |
| 2025-08-20 | 1,04 | 0,52 | |
| 2025-08-19 | 1,19 | 0,52 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
