Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för CIEN / Ciena Corporation er 84.36
84.36%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0,84 | 0,69 | |
| 2026-06-03 | 1,06 | 0,69 | |
| 2026-06-02 | 1,10 | 0,61 | |
| 2026-06-01 | 1,07 | 0,60 | |
| 2026-05-29 | 1,04 | 0,70 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1,04 | 0,69 | |
| 2026-05-27 | 1,06 | 0,73 | |
| 2026-05-26 | 1,07 | 0,73 | |
| 2026-05-22 | 1,00 | 0,73 | |
| 2026-05-21 | 1,01 | 0,71 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1,02 | 0,71 | |
| 2026-05-19 | 1,04 | 0,70 | |
| 2026-05-18 | 1,03 | 0,67 | |
| 2026-05-15 | 1,01 | 0,62 | |
| 2026-05-14 | 1,03 | 0,63 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
