Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för CGC / Canopy Growth Corporation er 162.52
162.52%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,63 | 1,76 | |
| 2025-09-05 | 1,39 | 1,76 | |
| 2025-09-04 | 1,64 | 1,76 | |
| 2025-09-03 | 1,45 | 1,74 | |
| 2025-09-02 | 1,69 | 1,57 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,92 | 1,55 | |
| 2025-08-28 | 2,01 | 1,38 | |
| 2025-08-27 | 1,86 | 1,38 | |
| 2025-08-26 | 1,92 | 1,42 | |
| 2025-08-25 | 1,70 | 1,37 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1,69 | 1,37 | |
| 2025-08-21 | 1,71 | 1,38 | |
| 2025-08-20 | 1,61 | 1,40 | |
| 2025-08-19 | 1,67 | 1,40 | |
| 2025-08-18 | 1,72 | 1,40 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
