Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för CERS / Cerus Corporation er 254.52
254.52%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 2,55 | 0,46 | |
| 2025-09-08 | 1,17 | 0,47 | |
| 2025-09-05 | 1,66 | 0,50 | |
| 2025-09-04 | 0,92 | 0,49 | |
| 2025-09-03 | 0,77 | 0,48 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1,05 | 0,48 | |
| 2025-08-29 | 0,92 | 0,48 | |
| 2025-08-28 | 1,81 | 0,49 | |
| 2025-08-27 | 1,72 | 0,49 | |
| 2025-08-26 | 0,87 | 0,47 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 0,89 | 0,48 | |
| 2025-08-22 | 0,89 | 0,44 | |
| 2025-08-21 | 0,84 | 0,46 | |
| 2025-08-20 | 0,76 | 0,46 | |
| 2025-08-19 | 1,98 | 0,46 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
