Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för CDLX / Cardlytics, Inc. er 198.84
198.84%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-08 | 1,99 | 1,00 | |
2025-09-05 | 1,65 | 1,42 | |
2025-09-04 | 1,51 | 1,40 | |
2025-09-03 | 1,33 | 1,36 | |
2025-09-02 | 1,24 | 1,39 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-29 | 1,44 | 1,40 | |
2025-08-28 | 1,14 | 1,38 | |
2025-08-27 | 1,28 | 1,38 | |
2025-08-26 | 1,41 | 1,41 | |
2025-08-25 | 1,24 | 1,41 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-22 | 1,05 | 1,33 | |
2025-08-21 | 0,96 | 1,37 | |
2025-08-20 | 1,08 | 1,46 | |
2025-08-19 | 1,35 | 2,01 | |
2025-08-18 | 1,27 | 2,14 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.