Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för BWX / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF er 12.37
12.37%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 0,12 | 0,08 | |
| 2025-09-12 | 0,10 | 0,08 | |
| 2025-09-11 | 0,18 | 0,08 | |
| 2025-09-10 | 0,13 | 0,08 | |
| 2025-09-09 | 0,10 | 0,08 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,13 | 0,08 | |
| 2025-09-05 | 0,12 | 0,08 | |
| 2025-09-04 | 0,16 | 0,08 | |
| 2025-09-03 | 0,21 | 0,08 | |
| 2025-09-02 | 0,31 | 0,07 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,20 | 0,09 | |
| 2025-08-28 | 0,09 | 0,09 | |
| 2025-08-27 | 0,21 | 0,09 | |
| 2025-08-26 | 0,28 | 0,09 | |
| 2025-08-25 | 0,38 | 0,09 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
