Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för AVIR / Atea Pharmaceuticals, Inc. er 85.26
85.26%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0,85 | 0,79 | |
| 2026-06-03 | 0,92 | 0,79 | |
| 2026-06-02 | 0,90 | 0,80 | |
| 2026-06-01 | 0,85 | 0,78 | |
| 2026-05-29 | 0,83 | 0,78 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0,85 | 0,77 | |
| 2026-05-27 | 0,85 | 0,79 | |
| 2026-05-26 | 0,85 | 0,78 | |
| 2026-05-22 | 0,83 | 0,75 | |
| 2026-05-21 | 0,82 | 0,75 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0,82 | 0,75 | |
| 2026-05-19 | 0,82 | 0,75 | |
| 2026-05-18 | 0,82 | 0,74 | |
| 2026-05-15 | 1,01 | 0,74 | |
| 2026-05-14 | 0,86 | 0,72 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
