Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för AUR / Aurora Innovation, Inc. er 67.10
67.10%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | 0,67 | 0,41 | |
| 2025-09-17 | 0,69 | 0,47 | |
| 2025-09-16 | 0,70 | 0,46 | |
| 2025-09-15 | 0,69 | 0,44 | |
| 2025-09-12 | 0,61 | 0,44 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,60 | 0,43 | |
| 2025-09-10 | 0,63 | 0,41 | |
| 2025-09-09 | 0,61 | 0,41 | |
| 2025-09-08 | 0,62 | 0,42 | |
| 2025-09-05 | 0,51 | 0,42 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,45 | 0,42 | |
| 2025-09-03 | 0,57 | 0,43 | |
| 2025-09-02 | 0,61 | 0,46 | |
| 2025-08-29 | 0,53 | 0,47 | |
| 2025-08-28 | 0,59 | 0,47 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
