Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för ATYR / aTyr Pharma, Inc. er 520.50
520.50%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 5,21 | 0,62 | |
| 2025-09-05 | 5,24 | 0,62 | |
| 2025-09-04 | 5,16 | 0,60 | |
| 2025-09-03 | 5,09 | 0,61 | |
| 2025-09-02 | 4,98 | 0,63 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 4,74 | 0,63 | |
| 2025-08-28 | 4,69 | 0,65 | |
| 2025-08-27 | 4,66 | 0,68 | |
| 2025-08-26 | 4,25 | 0,89 | |
| 2025-08-25 | 4,28 | 0,91 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 4,14 | 0,88 | |
| 2025-08-21 | 4,20 | 1,07 | |
| 2025-08-20 | 4,13 | 1,36 | |
| 2025-08-19 | 3,95 | 1,38 | |
| 2025-08-18 | 3,95 | 1,39 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
