Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för ARQ / Arq, Inc. er 61.10
61.10%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 0,61 | 0,36 | |
| 2025-09-12 | 0,77 | 0,39 | |
| 2025-09-11 | 0,78 | 0,47 | |
| 2025-09-10 | 0,83 | 0,58 | |
| 2025-09-09 | 1,08 | 0,57 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,65 | 0,61 | |
| 2025-09-05 | 0,76 | 0,67 | |
| 2025-09-04 | 0,75 | 1,00 | |
| 2025-09-03 | 0,77 | 1,00 | |
| 2025-09-02 | 0,59 | 0,98 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,61 | 1,00 | |
| 2025-08-28 | 0,57 | 0,99 | |
| 2025-08-27 | 0,58 | 1,01 | |
| 2025-08-26 | 0,51 | 1,03 | |
| 2025-08-25 | 0,53 | 1,03 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
