Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för ARMP / Armata Pharmaceuticals, Inc. er 321.19
321.19%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-08 | 3,21 | 0,81 | |
2025-09-05 | 3,37 | 0,87 | |
2025-09-04 | 3,47 | 0,87 | |
2025-09-03 | 3,71 | 0,68 | |
2025-09-02 | 3,12 | 0,72 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-29 | 3,09 | 0,72 | |
2025-08-28 | 3,11 | 0,71 | |
2025-08-27 | 3,11 | 0,67 | |
2025-08-26 | 3,17 | 0,67 | |
2025-08-25 | 3,12 | 0,66 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-22 | 3,23 | 0,58 | |
2025-08-21 | 3,07 | 0,57 | |
2025-08-20 | 3,03 | 0,58 | |
2025-08-19 | 3,03 | 0,57 | |
2025-08-18 | 2,94 | 0,56 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.