Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för AMBP / Ardagh Metal Packaging S.A. er 100.95
100.95%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1,01 | 0,24 | |
| 2025-09-08 | 0,99 | 0,26 | |
| 2025-09-05 | 0,88 | 0,26 | |
| 2025-09-04 | 1,16 | 0,26 | |
| 2025-09-03 | 0,96 | 0,24 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 0,86 | 0,23 | |
| 2025-08-29 | 0,84 | 0,23 | |
| 2025-08-28 | 0,86 | 0,22 | |
| 2025-08-27 | 0,87 | 0,22 | |
| 2025-08-26 | 0,85 | 0,22 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 0,82 | 0,31 | |
| 2025-08-22 | 0,81 | 0,32 | |
| 2025-08-21 | 1,04 | 0,71 | |
| 2025-08-20 | 0,80 | 0,71 | |
| 2025-08-19 | 0,78 | 0,72 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
