Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för AMAL / Amalgamated Financial Corp. er 83.40
83.40%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-08 | 0,83 | 0,31 | |
2025-09-05 | 0,75 | 0,31 | |
2025-09-04 | 0,84 | 0,31 | |
2025-09-03 | 0,86 | 0,36 | |
2025-09-02 | 0,71 | 0,35 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-29 | 0,78 | 0,36 | |
2025-08-28 | 0,76 | 0,35 | |
2025-08-27 | 0,72 | 0,36 | |
2025-08-26 | 0,70 | 0,36 | |
2025-08-25 | 0,74 | 0,35 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-22 | 0,59 | 0,28 | |
2025-08-21 | 0,79 | 0,40 | |
2025-08-20 | 0,63 | 0,41 | |
2025-08-19 | 0,71 | 0,40 | |
2025-08-18 | 0,32 | 0,40 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.