Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för AGL / agilon health, inc. er 92.91
92.91%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-12 | 0,93 | 0,86 | |
2025-09-11 | 1,00 | 1,01 | |
2025-09-10 | 1,12 | 1,01 | |
2025-09-09 | 1,15 | 0,93 | |
2025-09-08 | 1,18 | 0,94 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-05 | 1,16 | 0,94 | |
2025-09-04 | 1,16 | 0,94 | |
2025-09-03 | 1,16 | 2,80 | |
2025-09-02 | 1,18 | 2,81 | |
2025-08-29 | 1,11 | 2,81 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-28 | 1,06 | 2,82 | |
2025-08-27 | 1,11 | 2,81 | |
2025-08-26 | 1,22 | 2,78 | |
2025-08-25 | 1,20 | 2,78 | |
2025-08-22 | 1,16 | 2,75 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.