Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för ZUMZ / Zumiez Inc. er 51.77
51.77%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 0,52 | 0,68 | |
| 2025-09-23 | 0,40 | 0,68 | |
| 2025-09-22 | 0,51 | 0,68 | |
| 2025-09-19 | 0,51 | 0,66 | |
| 2025-09-18 | 0,51 | 0,66 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 0,51 | 0,66 | |
| 2025-09-16 | 0,50 | 0,66 | |
| 2025-09-15 | 0,51 | 0,67 | |
| 2025-09-12 | 0,49 | 0,64 | |
| 2025-09-11 | 0,49 | 0,65 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,51 | 0,68 | |
| 2025-09-09 | 0,54 | 0,68 | |
| 2025-09-08 | 0,53 | 0,70 | |
| 2025-09-05 | 0,52 | 0,52 | |
| 2025-09-04 | 0,82 | 0,51 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
