Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för ZBIO / Zenas BioPharma, Inc. er 129.27
129.27%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-15 | 1,29 | 0,96 | |
2025-09-12 | 0,99 | 0,96 | |
2025-09-11 | 1,12 | 0,97 | |
2025-09-10 | 1,13 | 0,89 | |
2025-09-09 | 1,20 | 0,89 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-08 | 1,21 | 0,89 | |
2025-09-05 | 1,24 | 0,66 | |
2025-09-04 | 1,21 | 0,66 | |
2025-09-03 | 1,01 | 0,68 | |
2025-09-02 | 0,87 | 0,67 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-29 | 0,96 | 0,67 | |
2025-08-28 | 0,99 | 0,67 | |
2025-08-27 | 0,90 | 0,67 | |
2025-08-26 | 1,06 | 0,67 | |
2025-08-25 | 0,93 | 0,68 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.