Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för YXI / ProShares Trust - ProShares Short FTSE China 50 er 57.68
57.68%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 0,58 | 0,18 | |
| 2025-09-23 | 0,51 | 0,17 | |
| 2025-09-22 | 0,80 | 0,18 | |
| 2025-09-19 | 0,81 | 0,18 | |
| 2025-09-18 | 0,76 | 0,17 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 0,85 | 0,18 | |
| 2025-09-16 | 0,83 | 0,18 | |
| 2025-09-15 | 0,79 | 0,18 | |
| 2025-09-12 | 0,79 | 0,18 | |
| 2025-09-11 | 0,81 | 0,20 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,72 | 0,20 | |
| 2025-09-09 | 0,82 | 0,20 | |
| 2025-09-08 | 0,76 | 0,20 | |
| 2025-09-05 | 0,77 | 0,19 | |
| 2025-09-04 | 0,78 | 0,19 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
