Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för YETH / Roundhill ETF Trust - Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF er 51.82
51.82%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,52 | 0,61 | |
| 2025-09-09 | 0,44 | 0,61 | |
| 2025-09-08 | 0,53 | 0,63 | |
| 2025-09-05 | 0,54 | 0,63 | |
| 2025-09-04 | 0,50 | 0,61 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 0,58 | 0,62 | |
| 2025-09-02 | 0,52 | 0,64 | |
| 2025-08-29 | 0,49 | 0,70 | |
| 2025-08-28 | 0,40 | 0,69 | |
| 2025-08-27 | 0,48 | 0,69 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 0,41 | 0,68 | |
| 2025-08-25 | 0,53 | 0,63 | |
| 2025-08-22 | 0,42 | 0,47 | |
| 2025-08-21 | 0,50 | 0,48 | |
| 2025-08-20 | 0,70 | 0,50 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
