Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för XYZY / Tidal Trust II - YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF er 35.66
35.66%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 0,36 | 0,29 | |
| 2025-09-18 | 0,46 | 0,28 | |
| 2025-09-17 | 0,43 | 0,29 | |
| 2025-09-16 | 0,44 | 0,29 | |
| 2025-09-15 | 0,47 | 0,28 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,57 | 0,27 | |
| 2025-09-11 | 0,58 | 0,29 | |
| 2025-09-10 | 0,51 | 0,30 | |
| 2025-09-09 | 0,41 | 0,30 | |
| 2025-09-08 | 0,50 | 0,31 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,43 | 0,31 | |
| 2025-09-04 | 0,30 | 0,32 | |
| 2025-09-03 | 0,41 | 0,32 | |
| 2025-09-02 | 0,42 | 0,30 | |
| 2025-08-29 | 0,34 | 0,32 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
