Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för XNCR / Xencor, Inc. er 188.79
188.79%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,89 | 0,67 | |
| 2025-09-05 | 1,73 | 0,67 | |
| 2025-09-04 | 1,72 | 0,71 | |
| 2025-09-03 | 1,74 | 0,70 | |
| 2025-09-02 | 1,67 | 0,68 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,47 | 0,70 | |
| 2025-08-28 | 1,14 | 0,72 | |
| 2025-08-27 | 1,09 | 0,71 | |
| 2025-08-26 | 1,03 | 0,71 | |
| 2025-08-25 | 0,94 | 0,70 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0,83 | 0,51 | |
| 2025-08-21 | 0,76 | 0,52 | |
| 2025-08-20 | 0,66 | 0,55 | |
| 2025-08-19 | 0,54 | 0,55 | |
| 2025-08-18 | 0,55 | 0,55 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
