Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för XMTR / Xometry, Inc. er 59.64
59.64%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-12 | 0,60 | 0,62 | |
2025-09-11 | 0,58 | 0,60 | |
2025-09-10 | 0,64 | 0,67 | |
2025-09-09 | 0,63 | 0,65 | |
2025-09-08 | 0,61 | 0,67 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-05 | 0,62 | 0,67 | |
2025-09-04 | 0,62 | 0,65 | |
2025-09-03 | 0,65 | 1,36 | |
2025-09-02 | 0,60 | 1,37 | |
2025-08-29 | 0,55 | 1,38 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-28 | 0,56 | 1,38 | |
2025-08-27 | 0,57 | 1,38 | |
2025-08-26 | 0,57 | 1,39 | |
2025-08-25 | 0,59 | 1,38 | |
2025-08-22 | 0,56 | 1,38 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.