Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för XFOR / X4 Pharmaceuticals, Inc. er 0.00
0.00%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | 0,00 | 0,83 | |
| 2025-04-24 | 0,00 | 0,83 | |
| 2025-04-23 | 0,00 | 0,91 | |
| 2025-04-22 | 0,00 | 0,86 | |
| 2025-04-21 | 0,00 | 0,89 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-17 | 0,00 | 0,90 | |
| 2025-04-16 | 0,00 | 0,89 | |
| 2025-04-15 | 0,00 | 0,88 | |
| 2025-04-14 | 0,00 | 0,92 | |
| 2025-04-11 | 0,00 | 0,95 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-10 | 0,00 | 0,95 | |
| 2025-04-09 | 0,00 | 0,90 | |
| 2025-04-08 | 0,00 | 0,95 | |
| 2025-04-07 | 0,00 | 1,07 | |
| 2025-04-04 | 0,00 | 1,07 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
