Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för WULX / Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long WULF Daily ETF er 177.76
177.76%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1,78 | 1,49 | |
| 2026-06-03 | 1,78 | 1,52 | |
| 2026-06-02 | 1,78 | 1,53 | |
| 2026-06-01 | 1,71 | 1,54 | |
| 2026-05-29 | 1,63 | 1,59 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1,66 | 1,62 | |
| 2026-05-27 | 1,72 | 1,60 | |
| 2026-05-26 | 1,72 | 1,53 | |
| 2026-05-22 | 1,67 | 1,53 | |
| 2026-05-21 | 1,69 | 1,51 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1,74 | 1,52 | |
| 2026-05-19 | 1,79 | 1,55 | |
| 2026-05-18 | 1,73 | 1,48 | |
| 2026-05-15 | 1,78 | 1,40 | |
| 2026-05-14 | 1,79 | 1,39 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
