Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för WNEB / Western New England Bancorp, Inc. er 77.05
77.05%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,77 | 0,27 | |
| 2025-09-08 | 0,76 | 0,26 | |
| 2025-09-05 | 0,70 | 0,27 | |
| 2025-09-04 | 0,71 | 0,27 | |
| 2025-09-03 | 0,72 | 0,27 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 0,69 | 0,31 | |
| 2025-08-29 | 0,70 | 0,34 | |
| 2025-08-28 | 0,70 | 0,35 | |
| 2025-08-27 | 0,63 | 0,37 | |
| 2025-08-26 | 0,71 | 0,38 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 0,73 | 0,38 | |
| 2025-08-22 | 0,73 | 0,35 | |
| 2025-08-21 | 0,82 | 0,35 | |
| 2025-08-20 | 0,82 | 0,54 | |
| 2025-08-19 | 0,79 | 0,54 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
