Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för WDTE / Tidal Trust II - Defiance S&P 500 Target 30 Income ETF er 13.70
13.70%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,14 | 0,06 | |
| 2025-09-11 | 0,18 | 0,06 | |
| 2025-09-10 | 0,15 | 0,06 | |
| 2025-09-09 | 0,13 | 0,06 | |
| 2025-09-08 | 0,18 | 0,06 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,16 | 0,06 | |
| 2025-09-04 | 0,17 | 0,06 | |
| 2025-09-03 | 0,16 | 0,06 | |
| 2025-09-02 | 0,16 | 0,07 | |
| 2025-08-29 | 0,14 | 0,08 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,13 | 0,08 | |
| 2025-08-27 | 0,11 | 0,08 | |
| 2025-08-26 | 0,12 | 0,08 | |
| 2025-08-25 | 0,12 | 0,08 | |
| 2025-08-22 | 0,10 | 0,08 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
