Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för WDC / Western Digital Corporation er 39.38
39.38%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,39 | 0,31 | |
| 2025-09-05 | 0,39 | 0,31 | |
| 2025-09-04 | 0,38 | 0,29 | |
| 2025-09-03 | 0,38 | 0,26 | |
| 2025-09-02 | 0,38 | 0,26 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,35 | 0,26 | |
| 2025-08-28 | 0,33 | 0,43 | |
| 2025-08-27 | 0,34 | 0,43 | |
| 2025-08-26 | 0,32 | 0,43 | |
| 2025-08-25 | 0,31 | 0,42 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0,32 | 0,41 | |
| 2025-08-21 | 0,35 | 0,41 | |
| 2025-08-20 | 0,35 | 0,42 | |
| 2025-08-19 | 0,34 | 0,43 | |
| 2025-08-18 | 0,33 | 0,43 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
