Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för VTYX / Ventyx Biosciences, Inc. er 139.63
139.63%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1,40 | 0,68 | |
| 2025-09-10 | 1,49 | 0,68 | |
| 2025-09-09 | 1,39 | 0,68 | |
| 2025-09-08 | 1,32 | 0,94 | |
| 2025-09-05 | 1,07 | 0,97 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1,21 | 0,97 | |
| 2025-09-03 | 1,60 | 0,97 | |
| 2025-09-02 | 1,33 | 0,97 | |
| 2025-08-29 | 1,17 | 0,99 | |
| 2025-08-28 | 1,11 | 1,01 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 1,04 | 1,00 | |
| 2025-08-26 | 1,20 | 1,10 | |
| 2025-08-25 | 1,08 | 1,08 | |
| 2025-08-22 | 1,33 | 1,07 | |
| 2025-08-21 | 1,00 | 1,06 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
