Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för VRCA / Verrica Pharmaceuticals Inc. er 0.00
0.00%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-07-24 | 0,00 | 1,11 | |
2025-07-23 | 0,00 | 1,10 | |
2025-07-22 | 0,00 | 1,07 | |
2025-07-21 | 0,00 | 1,03 | |
2025-07-18 | 0,00 | 1,08 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-07-17 | 0,00 | 1,09 | |
2025-07-16 | 0,00 | 1,10 | |
2025-07-15 | 0,00 | 1,10 | |
2025-07-14 | 0,00 | 1,17 | |
2025-07-11 | 0,00 | 1,13 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-07-10 | 0,00 | 1,12 | |
2025-07-09 | 0,00 | 1,10 | |
2025-07-08 | 0,00 | 1,10 | |
2025-07-07 | 0,00 | 0,98 | |
2025-07-03 | 0,00 | 1,00 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.