Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för VOYX / Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long VOYG Daily ETF er 155.10
155.10%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 1,55 | 1,52 | |
| 2025-09-22 | 1,54 | 1,04 | |
| 2025-09-19 | 1,39 | 1,07 | |
| 2025-09-18 | 1,48 | 1,12 | |
| 2025-09-17 | 1,48 | 1,25 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | 2,18 | 0,77 | |
| 2025-09-15 | 1,51 | 1,02 | |
| 2025-09-12 | 1,47 | 0,98 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
