Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för VOR / Vor Biopharma Inc. er 122.80
122.80%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-08 | 1,23 | 1,12 | |
2025-09-05 | 1,16 | 1,12 | |
2025-09-04 | 1,12 | 1,12 | |
2025-09-03 | 1,06 | 1,13 | |
2025-09-02 | 1,18 | 1,12 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-29 | 1,11 | 1,12 | |
2025-08-28 | 1,14 | 1,14 | |
2025-08-27 | 1,15 | 1,15 | |
2025-08-26 | 1,20 | 1,15 | |
2025-08-25 | 1,24 | 1,20 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-22 | 1,16 | 1,20 | |
2025-08-21 | 1,14 | 1,20 | |
2025-08-20 | 1,15 | 1,18 | |
2025-08-19 | 1,17 | 1,18 | |
2025-08-18 | 0,97 | 1,20 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.