Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för VKTX / Viking Therapeutics, Inc. er 63.74
63.74%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-09 | 0,64 | 2,02 | |
2025-09-08 | 0,59 | 2,03 | |
2025-09-05 | 0,65 | 2,08 | |
2025-09-04 | 0,60 | 2,09 | |
2025-09-03 | 0,63 | 2,09 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-02 | 0,73 | 2,09 | |
2025-08-29 | 0,65 | 2,09 | |
2025-08-28 | 0,70 | 2,09 | |
2025-08-27 | 0,61 | 2,09 | |
2025-08-26 | 0,64 | 2,09 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-25 | 0,72 | 2,09 | |
2025-08-22 | 0,74 | 2,09 | |
2025-08-21 | 0,74 | 2,09 | |
2025-08-20 | 0,77 | 2,09 | |
2025-08-19 | 0,95 | 0,63 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.