Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för VIXY / ProShares Trust II - ProShares VIX Short-Term Futures ETF er 67.17
67.17%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,67 | 0,40 | |
| 2025-09-08 | 0,70 | 0,41 | |
| 2025-09-05 | 0,68 | 0,41 | |
| 2025-09-04 | 0,73 | 0,41 | |
| 2025-09-03 | 0,73 | 0,41 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 0,75 | 0,45 | |
| 2025-08-29 | 0,67 | 0,53 | |
| 2025-08-28 | 0,62 | 0,54 | |
| 2025-08-27 | 0,65 | 0,54 | |
| 2025-08-26 | 0,65 | 0,55 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 0,65 | 0,55 | |
| 2025-08-22 | 0,63 | 0,48 | |
| 2025-08-21 | 0,71 | 0,47 | |
| 2025-08-20 | 0,73 | 0,49 | |
| 2025-08-19 | 0,73 | 0,48 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
