Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för VIXM / ProShares Trust II - ProShares VIX Mid-Term Futures ETF er 32.52
32.52%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,33 | 0,18 | |
| 2025-09-05 | 0,32 | 0,18 | |
| 2025-09-04 | 0,43 | 0,18 | |
| 2025-09-03 | 0,55 | 0,18 | |
| 2025-09-02 | 0,32 | 0,17 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,40 | 0,18 | |
| 2025-08-28 | 0,37 | 0,19 | |
| 2025-08-27 | 0,33 | 0,19 | |
| 2025-08-26 | 0,31 | 0,20 | |
| 2025-08-25 | 0,44 | 0,20 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0,45 | 0,14 | |
| 2025-08-21 | 0,46 | 0,14 | |
| 2025-08-20 | 0,44 | 0,16 | |
| 2025-08-19 | 0,45 | 0,16 | |
| 2025-08-18 | 0,35 | 0,16 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
