Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för VERU / Veru Inc. er 515.13
515.13%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-11 | 5,15 | 0,77 | |
2025-09-10 | 2,57 | 0,82 | |
2025-09-09 | 7,25 | 0,81 | |
2025-09-08 | 5,88 | 0,82 | |
2025-09-05 | 6,01 | 0,81 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-04 | 4,33 | 1,05 | |
2025-09-03 | 4,97 | 1,06 | |
2025-09-02 | 4,61 | 1,06 | |
2025-08-29 | 4,65 | 1,07 | |
2025-08-28 | 3,41 | 1,06 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-27 | 5,44 | 1,05 | |
2025-08-26 | 6,59 | 1,06 | |
2025-08-25 | 1,27 | 1,08 | |
2025-08-22 | 1,10 | 1,08 | |
2025-08-21 | 1,15 | 1,10 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.