Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för UVXY / ProShares Trust II - ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF er 96.36
96.36%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,96 | 0,60 | |
| 2025-09-11 | 0,94 | 0,59 | |
| 2025-09-10 | 0,99 | 0,62 | |
| 2025-09-09 | 1,00 | 0,62 | |
| 2025-09-08 | 1,08 | 0,64 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,06 | 0,64 | |
| 2025-09-04 | 1,11 | 0,64 | |
| 2025-09-03 | 1,09 | 0,65 | |
| 2025-09-02 | 1,12 | 0,70 | |
| 2025-08-29 | 1,02 | 0,84 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,99 | 0,84 | |
| 2025-08-27 | 0,99 | 0,84 | |
| 2025-08-26 | 0,99 | 0,86 | |
| 2025-08-25 | 1,02 | 0,86 | |
| 2025-08-22 | 0,97 | 0,73 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
