Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för UVIX / Vs Trust - 2x Long Vix Futures ETF er 116.89
116.89%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1,17 | 0,80 | |
| 2025-09-10 | 1,35 | 0,84 | |
| 2025-09-09 | 1,26 | 0,85 | |
| 2025-09-08 | 1,40 | 0,87 | |
| 2025-09-05 | 1,28 | 0,87 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1,30 | 0,87 | |
| 2025-09-03 | 1,56 | 0,87 | |
| 2025-09-02 | 1,50 | 0,93 | |
| 2025-08-29 | 1,43 | 1,11 | |
| 2025-08-28 | 1,33 | 1,11 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 1,43 | 1,11 | |
| 2025-08-26 | 1,33 | 1,13 | |
| 2025-08-25 | 1,33 | 1,14 | |
| 2025-08-22 | 1,26 | 0,97 | |
| 2025-08-21 | 1,39 | 0,96 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
