Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för USOY / Tidal Trust II - Defiance Oil Enhanced Options Income ETF er 34.77
34.77%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 0,35 | 0,20 | |
| 2025-09-22 | 0,21 | 0,20 | |
| 2025-09-19 | 0,29 | 0,20 | |
| 2025-09-18 | 0,25 | 0,20 | |
| 2025-09-17 | 0,57 | 0,20 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | 0,41 | 0,20 | |
| 2025-09-15 | 0,69 | 0,20 | |
| 2025-09-12 | 0,34 | 0,20 | |
| 2025-09-11 | 0,40 | 0,17 | |
| 2025-09-10 | 0,66 | 0,16 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,55 | 0,16 | |
| 2025-09-08 | 0,60 | 0,16 | |
| 2025-09-05 | 0,24 | 0,17 | |
| 2025-09-04 | 0,57 | 0,17 | |
| 2025-09-03 | 0,62 | 0,16 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
