Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för USNA / USANA Health Sciences, Inc. er 76.81
76.81%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | 0,77 | 0,31 | |
| 2025-09-17 | 0,72 | 0,31 | |
| 2025-09-16 | 0,76 | 0,30 | |
| 2025-09-15 | 0,72 | 0,29 | |
| 2025-09-12 | 0,77 | 0,30 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,58 | 0,33 | |
| 2025-09-10 | 0,74 | 0,34 | |
| 2025-09-09 | 0,77 | 0,33 | |
| 2025-09-08 | 0,80 | 0,31 | |
| 2025-09-05 | 0,78 | 0,31 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,75 | 0,31 | |
| 2025-09-03 | 0,75 | 0,31 | |
| 2025-09-02 | 0,75 | 0,31 | |
| 2025-08-29 | 0,84 | 0,32 | |
| 2025-08-28 | 0,61 | 0,30 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
