Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för USAU / U.S. Gold Corp. er 64.04
64.04%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | 0,64 | 0,70 | |
| 2025-09-17 | 0,66 | 0,77 | |
| 2025-09-16 | 0,60 | 0,76 | |
| 2025-09-15 | 0,51 | 0,75 | |
| 2025-09-12 | 0,48 | 0,76 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,59 | 0,75 | |
| 2025-09-10 | 0,64 | 0,68 | |
| 2025-09-09 | 0,63 | 0,67 | |
| 2025-09-08 | 0,65 | 0,68 | |
| 2025-09-05 | 0,63 | 0,68 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,70 | 0,65 | |
| 2025-09-03 | 0,63 | 0,63 | |
| 2025-09-02 | 0,62 | 0,67 | |
| 2025-08-29 | 0,60 | 0,67 | |
| 2025-08-28 | 0,61 | 0,67 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
