Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för USAR / USA Rare Earth, Inc. er 99.63
99.63%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-12 | 1,00 | 0,66 | |
2025-09-11 | 1,01 | 0,73 | |
2025-09-10 | 1,01 | 1,08 | |
2025-09-09 | 1,04 | 1,07 | |
2025-09-08 | 1,00 | 1,12 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-05 | 1,00 | 1,19 | |
2025-09-04 | 0,99 | 1,20 | |
2025-09-03 | 1,04 | 1,20 | |
2025-09-02 | 1,12 | 1,18 | |
2025-08-29 | 1,08 | 1,21 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-28 | 1,05 | 1,28 | |
2025-08-27 | 1,07 | 1,28 | |
2025-08-26 | 1,07 | 1,33 | |
2025-08-25 | 1,08 | 1,33 | |
2025-08-22 | 1,02 | 1,33 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.