Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för UPXI / Upexi, Inc. er 133.43
133.43%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 1,33 | 1,39 | |
| 2025-09-09 | 1,19 | 1,39 | |
| 2025-09-08 | 1,30 | 1,42 | |
| 2025-09-05 | 1,29 | 1,41 | |
| 2025-09-04 | 1,32 | 1,41 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 1,39 | 1,40 | |
| 2025-09-02 | 1,39 | 1,40 | |
| 2025-08-29 | 1,43 | 1,31 | |
| 2025-08-28 | 1,31 | 1,34 | |
| 2025-08-27 | 1,45 | 1,40 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 1,38 | 1,39 | |
| 2025-08-25 | 1,21 | 1,39 | |
| 2025-08-22 | 1,24 | 1,34 | |
| 2025-08-21 | 1,16 | 1,35 | |
| 2025-08-20 | 2,02 | 1,37 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
