Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för UPSX / Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long UPST Daily ETF er 126.64
126.64%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1,27 | 1,25 | |
| 2025-09-08 | 1,30 | 1,38 | |
| 2025-09-05 | 1,24 | 1,40 | |
| 2025-09-04 | 1,29 | 2,15 | |
| 2025-09-03 | 1,29 | 2,10 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1,30 | 2,10 | |
| 2025-08-29 | 1,22 | 2,11 | |
| 2025-08-28 | 1,28 | 2,06 | |
| 2025-08-27 | 1,28 | 2,08 | |
| 2025-08-26 | 1,31 | 2,08 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 1,32 | 2,08 | |
| 2025-08-22 | 1,26 | 1,98 | |
| 2025-08-21 | 1,16 | 1,98 | |
| 2025-08-20 | 1,17 | 2,00 | |
| 2025-08-19 | 1,17 | 2,01 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
