Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för TWST / Twist Bioscience Corporation er 103.18
103.18%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 1,03 | 0,50 | |
| 2025-09-12 | 0,73 | 0,51 | |
| 2025-09-11 | 0,73 | 0,48 | |
| 2025-09-10 | 0,70 | 0,47 | |
| 2025-09-09 | 1,02 | 0,44 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,77 | 0,53 | |
| 2025-09-05 | 0,88 | 0,54 | |
| 2025-09-04 | 0,90 | 0,58 | |
| 2025-09-03 | 0,81 | 0,66 | |
| 2025-09-02 | 0,88 | 0,75 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,63 | 0,75 | |
| 2025-08-28 | 0,72 | 0,75 | |
| 2025-08-27 | 0,67 | 0,75 | |
| 2025-08-26 | 0,73 | 0,76 | |
| 2025-08-25 | 0,77 | 0,76 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
