Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för TTEC / TTEC Holdings, Inc. er 148.07
148.07%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,48 | 0,89 | |
| 2025-09-05 | 1,02 | 0,89 | |
| 2025-09-04 | 1,54 | 0,95 | |
| 2025-09-03 | 1,03 | 0,94 | |
| 2025-09-02 | 1,29 | 0,96 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,95 | 1,98 | |
| 2025-08-28 | 0,96 | 1,97 | |
| 2025-08-27 | 0,92 | 1,98 | |
| 2025-08-26 | 0,95 | 1,98 | |
| 2025-08-25 | 0,88 | 1,98 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1,00 | 1,97 | |
| 2025-08-21 | 0,90 | 1,97 | |
| 2025-08-20 | 0,97 | 1,97 | |
| 2025-08-19 | 0,86 | 1,99 | |
| 2025-08-18 | 0,89 | 1,98 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
