Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för TSEOQ / Trinseo PLC er 0.00
0.00%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0,00 | 17,45 | |
| 2026-06-03 | 0,00 | 16,36 | |
| 2026-06-02 | 0,00 | 16,36 | |
| 2026-06-01 | 0,00 | 16,36 | |
| 2026-05-29 | 0,00 | 16,41 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0,20 | 16,44 | |
| 2026-05-27 | 0,00 | 16,44 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
